Omówienie: ta darmowa witryna edukacyjna ma umożliwić porównywanie popularnych strategii handlowych w sposób naukowy z wynikami testów wstecznych. Ogólnie rzecz biorąc, trudno jest konsekwentnie pokonać rynek i powinieneś być sceptyczny wobec wszystkiego, co mówi inaczej. Ta witryna umożliwia sprawdzenie niektórych wspólnych strategii technicznych, aby sprawdzić, jak one miałyby działanie na rynku i umożliwiają wyświetlanie zapasów, które spełniają kryteria handlu. Strategie, które sprawdzają się dobrze, oczywiście nie gwarantują sukcesu w przyszłości, ale mogą mieć większe prawdopodobieństwo dobrego funkcjonowania. Badanie wstępne umożliwia również sprawdzenie warunków rynkowych, w których pewna strategia będzie dobrze funkcjonować. Na przykład, jeśli masz pewność, że rynek będzie związany z szeregiem, możesz dowiedzieć się, jakie strategie najlepiej sprawdzają się w tego typu rynkach. Dokonuje się to przez sprawdzanie wyników w oparciu o historyczne ramy czasowe, które były związane z zakresem i sprawdzały, które strategie są najlepsze. Sprawdzenie wstępne pomaga również sprawdzić, które strategie są najsilniejsze w różnych przedziałach czasowych. Na przykład, 10-stopowa utrata przewyższa 5-stopową utratę 9 historycznych okresów czasu z 10 Tak więc testowanie wsteczne może dostarczyć cennych informacji handlowych, nawet jeśli nie może zagwarantować przyszłości. Kilka ciekawych rzeczy, które można odkryć: Połączenie aktywnego handlu i komisji może wytrącić Cię nawet wtedy, gdy masz dobry procent wygranych transakcji Naprawdę ścisłe przystanki mogą poważnie zaszkodzić długoterminowej rentowności i nie zmniejszać rozbieżności, jak można oczekiwać Strategie, które pomyślałeś, byłyby dobre, które konsekwentnie pogarszają kierunki rynku (Single Stock BackTesting): wybierz zapas, na który chcesz testować strategię techniczną. Kapitał założycielski: ilość pieniędzy, którą zaczynasz od Stoploss: punkt, w którym chcesz wycofać się ze stanowiska poruszającego się przeciwko tobie. Regularny przystanek oznacza, że wyjdzie z twojej pozycji, jeśli zapas spadnie poniżej ustalonego procentu, w którym kupiłeś. Trailing stop: Powiedzmy, że kupujesz czas na 10 i umieść w 10 przystanku. Jeśli czas spadnie do 10 bez kiedykolwiek będzie wyższy, będziesz sprzedawać w 9. Ale jeśli czas idzie do 15, a następnie w dół od 10 do 13,5, będziesz sprzedawać w 13,5 i zablokować w niektórych zysk. Cel: Sprzedaj po osiągnięciu pewnego procentowego zysku (można wyłączyć, wybierając Dont Use Target) Data rozpoczęcia Data: Wybierz historyczne daty, od których chcesz testować strategię. Sygnały: Sygnały dotyczą skrzyżowań lub relacji między ceną a wskaźnikami technicznymi. Na przykład złoty krzyż, kup, kiedy średnia 50-dniowa średnia ruchoma (sma) przekracza 200 dni sma i sprzeda się, gdy 50 dni przecina 200 dni (krzyż śmierci). Poniższe linki wyjaśniają niektóre popularne wskaźniki techniczne: Get TradesGraph: Pobierz transakcje dosłownie pokaże Ci transakcje, które zrobiłbyś, jeśli wrócisz z czasem podsumowując wydajność. Testy statystyczne: sprawdzić, czy średni dzienny zwrot strategii jest taki sam, jak średni dzienny zwrot SampP 500 lub taki sam, jak średni dzienny zwrot buy i hold w danym okresie. Chcemy wiedzieć, jak pewnie możemy być odrzuceniem, że obie zwroty są takie same. Im większa jest pewność, tym bardziej możesz być pewna, że Twoja strategia jest lepsza niż SampP 500 lub kup i trzymaj. Wykres przedstawia wartość portfela w czasie z podsumowaniem wyników. Wskazówki (PortTester Beta): służy do sprawdzania strategii, którą można zastosować do swojego portfela, ponieważ zasoby osiągają techniczne sygnały kupna i sprzedaży. W pierwszym polu tekstowym wpisz tickerzy do koszyka zapasów, na który chcesz testować swoją strategię techniczną. Wpisz każdy symbolik oddzielony spacją. Zapasy aktualnie dostępne to trzydziestopięcioprocentowe złoto, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Aby uwzględnić wszystkie 30 w testach z tyłu, wpisz typ DJIA, który jest domyślny. Docelowy Liczba Otwartych Pozycji: Jest to liczba stad, w których chcesz mieć pozycję i nie więcej. Na przykład powiedzmy, że chcesz skierować 2 otwarte pozycje. Kiedy backtester znajdzie sygnał kupna w jednym z zapasów, które wkładasz do kosza, powiedz GE, zakłada, że GE został kupiony. Będzie teraz szukać kolejnych 1 akcje, które mają kupić, gdy pojawi się sygnał kupna, powiedz BAC. Masz teraz portfel na 2 otwartych pozycjach (GE i BAC), a backtester nie będzie kupował więcej, dopóki sygnał sprzedaży nie sprzeda jednego z zapasów. Zróżnicowany portfel powinien mieć co najmniej 10 zasobów, ale to wymaga dużej mocy obliczeniowej. Tak więc mały portfel, jak na przykład 5 otwartych pozycji, wystarcza, aby uzyskać poczucie skuteczności strategii. Warto zauważyć, że dla inwestorów o małej kwocie kapitału mówi się 10 000, to jest drogie, aby handlować dużą liczbą stanowisk z 20 prowizjami dla wycieczek. ETF są tanim sposobem na zróżnicowanie. Kapitał rozliczeniowy: kwota, którą zaczynasz od Trading Commission: kwota, którą płacisz TDAmeritrade, Sogo, ScottTrade, itp., Aby sprzedać akcje Pozycja Sizing: W ten sposób decydujesz się na pewną kwotę pieniędzy na każdy giełdowy portfel. Aktualnie dostępna jest tylko jedna opcja (Equal Cash Allocation). Oznacza to, że jeśli mam 10.000 i chcę wejść na 2 pozycje, postawię 5000 w każdej mniej prowizji. Innymi słowy, gotówka będzie równomiernie podzielona na nowe pozycje, aż osiągnę liczbę docelową n otwartych pozycji. Do innych opcji należy zaliczyć taką samą liczbę akcji, jak i reguły korygowania pozycji zmienności. Stoploss: Wskaż, w którym chcesz wyjść z pozycji, która przemieszcza się przeciwko tobie. Powiedzmy, że kupujesz zapas na 10 i umieść w 10 przystanku. Jeśli czas spadnie do 10 bez kiedykolwiek będzie wyższy, będziesz sprzedawać w 9. Ale jeśli czas idzie do 15, a następnie w dół od 10 do 13,5, będziesz sprzedawać w 13,5 i zablokować w niektórych zysk. Start DateEnd Date: Wybierz daty historyczne, między którymi chcesz przetestować strategię. Backtester rozpocznie się od daty rozpoczęcia w danych historycznych i przeszukuje zasoby, które wybrałeś, dopóki nie sfinalizuje sygnału kupna. Jeśli w ciągu pierwszego dnia nie zostanie znalezione żadne sygnały kupna, backtester przejdzie do następnego dnia i przeszukuje wszystkie zapasy w koszyku, dopóki nie znajdzie się sygnał kupna, w którym zakłada się, że zostanie on kupiony po ścisłej cenie skorygowanej o podziały i dywidendy. Jak tylko zostanie kupiony zapas, backtester będzie chciał sprzedawać ten zapas, gdy pojawi się sygnał sprzedaży. Kontynuuje też poszukiwanie zapasów, dopóki nie osiągnie się docelowej liczby otwartych pozycji. Jednocześnie sprzeda wszelkie istniejące pozycje, jeśli pojawi się sygnał sprzedaży. Wartość portfela jest obliczana codziennie do daty zakończenia. Sygnały: Sygnały dotyczą skrzyżowań lub relacji między ceną a wskaźnikami technicznymi. Na przykład złoty krzyż, kup, kiedy średnia 50-dniowa średnia ruchoma (sma) przekracza 200 dni sma i sprzeda się, gdy 50 dni przecina 200 dni (krzyż śmierci). Dostaj TradesGraph: Kupuj handlowe dosłownie pokaże Ci transakcje, które zrobiłbyś, gdybyś wrócił w czasie z podsumowaniem wyników. Wykres przedstawia wartość portfela w czasie z podsumowaniem wyników. Oświadczenie: Stockbacktest nie popiera lub nie zaleca żadnej z strategii lub papierów wartościowych w tej witrynie. Treść tej witryny ma charakter informacyjny i nie może być traktowana jako doradztwo inwestycyjne. stockbacktest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w tej witrynie lub działania podjęte na podstawie tych treści witryn. Analiza strategiczna Potrzebujesz więcej informacji Back-Testing Strategie handlowe z Wealth-Lab Pro. Strategie handlowe i funkcje testowania strategii oraz sygnały handlowe generowane przez strategie są dostarczane wyłącznie w celach edukacyjnych i jako przykłady, a nie powinny być wykorzystywane ani podejmowane decyzje dotyczące Twojej indywidualnej sytuacji. Możesz zmodyfikować parametry testowania strategii zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Fidelity nie przyjmuje, zaleca ani popiera żadnej strategii handlowej lub inwestycyjnej ani szczególnego bezpieczeństwa. Funkcja Testowania Strategii zapewnia hipotetyczne wyliczenie, w jaki sposób zabezpieczenie lub portfel papierów wartościowych, opierając się na przykładowej strategii handlowej, byłby wykonywany przez historyczny okres czasu. Dostępne są tylko papiery wartościowe istniejące w okresie historycznym i posiadające historyczne dane o cenach do wykorzystania w funkcji testowania strategii. Funkcja ta ma ograniczoną zdolność obliczania hipotetycznych prowizji handlowych, nie uwzględnia żadnych innych opłat ani konsekwencji podatkowych, które mogą wynikać z strategii handlowej. Nie należy zakładać, że strategiczne testowanie strategii handlowej zapewni wskazówki, jak portfel papierów wartościowych lub nowy portfel papierów wartościowych może zachowywać się z upływem czasu. Powinieneś wybrać własne strategie handlowe w oparciu o konkretne cele i tolerancje na ryzyko. Regularnie sprawdzaj swoje decyzje, aby upewnić się, że są one nadal zgodne z Twoimi celami. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. kopia 1998 ndash 2017 FMR LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zarządzanie bazą danych dotyczących zarządzania instytucjami klasy podstawowej to: - akcje, opcje, kontrakty futures, waluty, kosze i niestandardowe narzędzia syntetyczne - obsługiwane są wiele kanałów danych o małym opóźnieniu (szybkość przetwarzania w milionach wiadomości na sekundę na terabajtach danych - QuantDEVELOPER - ramy i IDE dla rozwoju strategii handlowych, debugowania, testowania wstecznego i optymalizacji, - wdrażania strategii opartych na C i bazach danych, dostępna jako wtyczka Visual Studio - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historycznym hurtownią danych i przechwytuje dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niskie z dostawców i dostawców - QuantENGINE - pozwala na wdrożenie i wykonanie wstępnie skompilowanych strategii - wiele zasobów, dane o niskich opóźnieniach, wspierane przez wielu brokerów Institutiona Rozwiązanie wdrożeniowe strategii zarządzania danymi klasy I: - OpenQuant - C i VisualBasic system zarządzania poziomem portów i testów, wieloproduktowe, testowanie na poziomie dziennym, optymalizacja, WFA itd. - Obsługa wielu baz danych i kanałów danych - QuantTrader - środowisko handlu produkcją - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - zarządzanie danymi i zarządzaniem danymi Zarządzanie danymi dotyczącymi zarządzania danymi w klasie instytucjonalnej: rozwiązanie wielozadaniowe, obsługiwane przez wiele kanałów danych, baza danych obsługuje dowolny typ RDBMS zapewniający interfejs JDBC, np. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itp. - klienci mogą używać IDE do skryptu w strategii Java, Ruby lub Python lub mogą korzystać z własnej strategii IDE - obsługi wielu pośredników, sygnałów handlowych zamienionych na polecenia FIX Institutional - zarządzanie wieloma zasobami danych: rozwiązanie wielozadaniowe (forex, opcje, kontrakty terminowe, akcje, ETF, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe rozliczenia pochodne itd.), obsługuje wiele kanałów danych - ramy dla rozwoju strategii handlowych, debugowania, testowania wstecznego i optymalizacja - obsługa wielu brokerów, sygnały handlowe przeliczone na zlecenia FIX (IB, JPMorgan, FXCM itp.) Dedykowana platforma oprogramowania zintegrowana z danymi Tradestations dla testów wstecznych i automatycznego handlu: - codzienne dane intraday (nasze zapasy na 43 lata, kontrakty na 61 lat) - praktyczna kontrola wyników w oparciu o ceny (analiza techniczna), wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich zasobów ETF , futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, bezgotówkowe dla klientów brokerów Tradestation - 249,95 miesięcznie dla osób niepracujących (tylko platforma oprogramowania Tradestation, bez pośrednictwa) - 299,95 miesięcznie dla profesjonalistów (tylko platforma oprogramowania Tradestation, bez pośrednictwa) Dedykowany platformy oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - wspieranie strategii dziennych, testowanie i optymalizacja poziomu portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, raportowanie niestandardowe, analiza wielowątkowa, wykresy 3D, analiza WFA itd. - najlepsze w przypadku testów bazujących na cenach (analiza techniczna) - bezpośredni link do eSignal, interaktywnych brokerów, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, wszelkie pasujące do DDE paski, MS, txtfiles i inne (Yahoo Finance. ) - jednorazowa opłata 279 w przypadku wydań standardowych lub 339 dla profesjonalnych wydań Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - kontrola poziomu portfela i zarządzanie nimi, testowanie na wielu poziomach, optymalizacja, wizualizacja itd. - umożliwia integrację R, automatyczny handel w języku skryptowym Perla z wszystkimi funkcjami bazowymi napisanymi w języku C, przygotowanymi do współlokatora serwera - natywna obsługa FXCM i Interactive Brokers - bezpłatna obsługa standardu FXCM, 100 na miesiąc dla platformy IB, kontakt z serwisem Salesseertrading dla innych opcji Dedykowana platforma oprogramowania backtesting i auto-trading: - wspieranie strategii dailyintraday, testowanie i optymalizacja poziomu portfela - najlepsze w przypadku testów bazujących na cenach (analiza techniczna), skrypty C - rozszerzenia oprogramowania obsługiwane przez obsługę danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150 rocznie opłata za zautomatyzowaną platformę oprogramowania do testów wstecznych, optymalizację, atrybucję wydajności i analizy: - Axioma lub trzecia część y analiza danych, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - najlepsze w przypadku testów bazujących na cenach (analiza techniczna), wspieranie strategii codziennych, testowanie i optymalizacja poziomu portfela - edycja turtle - grafiki, raporty, testy EoD - edycja profesjonalna - plus edytor systemu, analiza kroków, strategie intraday, testy wielowątkowe itd. - Pro Plus Edition - plus wykresy powierzchni 3D, skrypty itp. - Builder Edition - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - wspomaganie strategii dziennych, testowanie i optymalizacja poziomu portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, raportowanie niestandardowe itp. - najlepsze w przypadku testów wstecznych sygnały oparte na cenach (analiza techniczna) - bezpośredni link do interaktywnych brokerów, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane m plików tekstowych, eSignal, Google Finance, finansów Yahoo, IQFeed i innych - podstawowa funkcjonalność (funkcjonalność EoD) - bezpłatna - zaawansowane funkcje - dzierżawa licencji na okres 50 miesięcy lub 995 dni. Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - najlepszy do testów wstecznych (analiza techniczna), wspieranie strategii dziennych, testowanie i optymalizacja poziomu portfela, wykresy, wizualizacja, raportowanie niestandardowe - obsługa C i Visual Basic - bezpośredni link do interaktywnych brokerów, IQFeed, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - wieczysta licencja - 499 - dzierżawa 50 miesięcznie Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - wspieranie strategii dziennych, testowania i optymalizacji poziomu portfela, wykresów, wizualizacji, raportowania niestandardowego - sygnałów technicznych i podstawowych, 245 dla wersji zaawansowanej (bezpłatni dostawcy danych) - 595 dla wersji Premium (obsługuje wielu dostawców danych i brokerów) Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznych transakcji handlowych: - wspieranie strategii na bieżąco, testowanie poziomów portfela i optymalizacja - najlepsze w przypadku sprawdzania danych na podstawie cen analiza techniczna) - dane wejściowe na akcje, kontrakty terminowe i forex (dzienne amerykańskie zapasy z 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, z 1983 r.) - cena od 45 miesięcy do 295 miesięcy (ceny zależą od dostępności danych) do testów wstecznych i automatycznego handlu: - korzysta z języka MQL4, wykorzystywanego głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wiele maklerów forex i kanałów danych - wsparcie zarządzanie wieloma kontami Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu: - wspieranie strategii dziennych, testów poziomu portfela i optymalizacji - najlepsze w przypadku testów bazujących na cenach (analiza techniczna), obsługa języka programowania EasyLanguage - obsługa wielu źródeł danych (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp.), Bezpośrednie wsparcie dla wielu brokerów (interaktywne brokerów itd.) - multichart 797 rocznie - wiek multicharts 1,497 - multichartery Pro 9,900 (dane Bloomberg Thomson Reuters itp.) strategiczne strategie zbierania zapasów: - amerykańskie indeksy ETF (codziennie) - podstawowe dane z roku 1999 - strategie longshort, sygnały napędzane ceną - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność Analiza portfela przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości: - Ten produkt jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Wszystkie obliczenia są generowane z wykorzystaniem danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które przynoszą korzyści przedsiębiorcom handlowym o niskich i wysokich częstotliwościach. - kontrolę backdestu w ciągu dnia, zarządzanie ryzykiem portfelowym, prognozowanie i optymalizację za każdym razem w cenie, minuty, godziny, na koniec dnia. Wejścia modeli w pełni kontrolowane. - 8k rynkowe dane pochodzą od 2017 roku (indeksy ETF indeksowane na NASDAQ). Klienci mogą także przesyłać własne dane rynkowe (np. Chińskie zapasy). - 40 wskaźników portfela (VaR, ETL, alfa, beta, wskaźnik Sharpe'a, wskaźnik Omega itp.) - obsługuje optymalizacje portali R, Matlab, Java Python - 10 Narzędzia do analizy wyników internetowych: - ceny akcji w USA (dailyintraday), od 1998, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wspieranie Trader Interactive Brokers dla transakcji na żywo Narzędzie do analizy wyników internetowych: - kursy amerykańskie i ETF (dailyintraday), od 2002 roku - podstawowe dane z Morningstar (ponad 600 metrics) - wsparcie Interactive Brokers dla transakcji na żywo Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych opartych na sieci WWW: - proste w użyciu, strategie alokacji aktywów, dane od 1992 r. - moment obrotowy i średnioroczne strategie dotyczące ETF - proste strategie zbierania zapasów Momentum i Simple Value Narzędzia analizy danych w sieci Web: - do 25 lat danych na 49 Kontrakty futures i SP500 - skrzynka narzędziowa w Pythonie i Matlab - Quantiacs obsługuje algorytmiczne konkursy handlowe z inwestycjami od 500 tys. Do 1 miliona Backtest Broker oferuje potężne, proste testy sieciowe, ftware: - testowanie w dwóch kliknięciach - przeglądanie biblioteki strategii lub budowanie i optymalizacja strategii - handel papierem, automatyka i e-maile w czasie rzeczywistym - 1 na backtest i mniej narzędzia do testów backtesting opartych na technologii WebCloud: - dane FX (ForexCurrency) dotyczące głównych parami, przechodząc do 2007 r. - paski SecondMinuteHourlyDaily - transakcja na żywo zgodna z dowolnym brokerem, który używa Metatrader 4 jako swojego backtestingowego narzędzia do testowania zasobów sieciowych w celu przetestowania strategii zbierania czynników kapitałowych i alokacji aktywów: - wiele czynników kapitału własnego o sprawdzonych alfach w porównaniu z benchmarkami rynku , wiele światów inwestycyjnych, filtry zarządzania ryzykiem - strategie alokacji aktywów, testy wsteczne, łączenie alokacji aktywów i pobieranie czynników w jednym portfelu - bezpłatne na świecie SP 100 - 50 miesięcy lub 480 lat - szersze amerykańskie uniwersytety inwestycyjne, zapasy UE w Zjednoczonym Królestwie, strategie alokacji aktywów : - ponad 10 000 zasobów Stanów Zjednoczonych, dane do 20 lat - podstawowe kryteria techniczne - wolna - ograniczona funkcjonalność (1 rok danych, bez zapisanych testów wstecznych itd.) - 50 miesięcznie - pełna funkcjonalność Środowisko oprogramowania dla komputerów i grafiki statystycznej, wiele quantów wolą używać go ze względu na wyjątkową otwartą architekturę i elastyczność: - efektywne zarządzanie i przechowywanie danych, graficzne ułatwia analizę danych, łatwo rozszerza się za pośrednictwem pakietów - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest itp. MATLAB - język wysokiego poziomu i środowisko interaktywne dla komputerów i grafiki statystycznej: - równolegle i obliczanie danych zwrotnych i optymalizacja, rozbudowane możliwości integracji itd. - cena na żądanie tutaj BacktestingXL Pro jest dodatkiem do tworzenia i testowania strategii handlowych w programie Microsoft Excel 2017 i 2017: - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą tworzyć reguły handlowe w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą standardowych wstępnych kodów testowych - obsługuje piramidy, ograniczanie pozycji krótkich, obliczanie prowizji, śledzenie kapitału, kontrola poza kontrolą pieniędzy, dostosowywanie ceny buysell - wiele sprawozdań performansystów - 74.95 dla BacktestingXL Pro Wolny język programowania open source, otwarta architektura, elastyczna, łatwa w rozszerzeniu przez pakiety: - FactorWave jest prostym w obsłudze internetowym narzędziem do testów wstecznych przeznaczonych do inwestowania w czynniki: - umożliwia użytkownikowi wymieszanie wielu współczynników ETFoptionsfuturesequity z udowodnioną alfą na alfanumerycznych współczynnikach alfanumerycznych (alfanumerycznych) bezobsługowe - ETFStock Screener z 5 czynnikami - 149 opcji wolnych opcji screener, strategie kontraktów terminowych, strategie vix Narzędzia do sprawdzania danych internetowych: - prosty w obsłudze, dostęp do internetowego narzędzia do testów wstecznych w celu sprawdzenia względnej wytrzymałości i średniej ruchomej strategie dotyczące ETF - kilka rodzajów strategii bezpłatnej, pełnej funkcjonalności testów zwrotnych 34,99 miesięcznie bezpłatna b jako narzędzie do testów wstecznych w celu przetestowania strategii zbierania zapasów: - zapasy Stanów Zjednoczonych, dane z ValueLine z lat 1986-2017 - ceny i podstawowe dane, 1700 zapasów, miesięczny test ziarnistościPionering in Tomorrows Trading Jak działa algorytm tworzenia algorytmów w przeglądarce IDE, używając strategii szablonów i Darmowe projektowanie danych i przetestuj swoją strategię w oparciu o nasze bezpłatne dane i kiedy jesteś gotowy na wdrożenie go na żywo. Kodeks w wielu językach programowania i wykorzystanie klastra setek serwerów do uruchomienia testów z tyłu, aby przeanalizować swoją strategię na rynkach akcji, FX, CFD, Options lub Futures Markets. QuantConnect to kolejna rewolucja w zakresie handlu kwantem, łącząca cloud computing i otwarty dostęp do danych. Niezrównana prędkość Upewnij się, że nasza farma serwerów zapewnia szybkość instytucjonalną z komputera stacjonarnego. Możesz przyspieszyć pomysły szybciej niż kiedykolwiek wcześniej robisz. Massive Data Library Oferujemy ogromną, bezpłatną bibliotekę danych Tick Tilt 400TB obejmującą od 1998 roku amerykańskie akcje, opcje, futures, fundamenty, CFD i Forex. World Class Execution Nasze algorytmy handlu na żywo są usytuowane obok serwerów na rynku w Equinix (NY7) do szybkiego, bezpiecznego i jasnego szybkiego wykonania na rynkach. Zapoznaj się z wieloma pomysłami Pozwól na testowanie Uruchom algorytm Jakość profesjonalna, Otwórz bibliotekę danych Strategie projektowania dzięki naszej starannie wyedytowanej bibliotece danych, obejmującej globalne rynki, od kleszczu do codziennej rozdzielczości. Dane są aktualizowane niemal codziennie, dzięki czemu można sprawdzać wyniki najnowszych danych i nie ma stronniczości w przetrwaniu. Oferujemy dane dotyczące kursów akcji w styczniu 1998 roku dla każdego symbolu handlowego, łącznie ponad 29 000 akcji. Cena jest dostarczana przez QuantQuote. Ponadto mamy do dyspozycji od września 1998 roku najpopularniejsze 8000 symboli dla 900 wskaźników. FOREX amp CFD Oferujemy 100 par walutowych i 70 kontraktów CFD obejmujących każdą ważną gospodarkę oferowaną przez FXCM i OANDA. Dane są pod rozwagą, rozpoczynają się w kwietniu 2007 i są aktualizowane codziennie. W styczniu 2009 roku do chwili obecnej oferujemy dane dotyczące handlu i wyceny kontraktów terminowych na kontrakty futures, dla każdego kontraktu handlowego w CME, COMEX i GLOBEX. Dane są aktualizowane co tydzień i są dostarczane przez firmę AlgoSeek. Oferujemy wariantowe transakcje i cytuje do rozdzielczości minutowej, dla każdej opcji handlowej na ORPA od 2007 roku, obejmującej miliony kontraktów. Dane są aktualizowane w ciągu 48 godzin i są dostarczane przez firmę AlgoSeek. Współpraca z zespołem Znajdowanie nowych przyjaciół w społeczności i współpraca z naszą funkcją kodowania zespołów Udostępnianie projektów i wyświetlanie ich kodu natychmiast po ich wpisaniu. Możesz nawet przyznać dostęp na żywo i kontrolować algorytm żywy razem. Korzystaj z naszych wewnętrznych wiadomości błyskawicznych, aby znaleźć potencjalnych członków zespołu, aby dołączyć siły Bezpieczeństwo własności intelektualnej Naszym celem jest zapewnienie najlepszej możliwej algorytmicznej platformy handlowej i ochronę cennej własności intelektualnej. Zawsze będziemy dostawcą infrastruktury i technologii. Kiedy jesteś gotowy do obrotu na żywo dobrze chętnie pomożemy Ci zrealizować przez wybranego brokera. Prowadzenie przez czołowe firmy maklerskie Włączone do czołowych światowych pośredników w celu zapewnienia najlepszej realizacji i najniższych opłat dla społeczności. Strategie napędzania zdarzeń Projektowanie algorytmu nie może być łatwiejsze. Istnieją tylko dwa wymagane funkcje i dbamy o wszystko inne Właśnie zainicjuj () swoją strategię i obsługuj zdarzenia, których zażądałeś. Możesz tworzyć nowe wskaźniki, klasy, foldery i pliki za pomocą kompilatora WWW z pełną kompilacją i autouzupełniania. Staramy się dać Ci najlepszy możliwy algorytm projektowania. Wykorzystaj potencjał Opcjonalnie użytkownicy mogą przedstawić swoje strategie klientom hedgefund w przejrzystej, profesjonalnej desce rozdzielczej. Strategie są sprawdzane przez QuantConnects backtesting i handlu na żywo, co daje neutralny przegląd stron trzecich kodu. Zainteresowane hedgefundy mogą się z Tobą skontaktować bezpośrednio przez QuantConnect, aby zaoferować Ci zatrudnienie lub finansowanie swojej strategii Dołącz do naszej społeczności Mamy jedną z największych wspólnot handlu ilościowego na świecie, budując, dzieląc się i dyskutując o strategiach za pośrednictwem naszej społeczności. Converse z jednymi z najzdolniejszych umysłów na świecie podczas odkrywania nowych dziedzin nauki, matematyki i finansów.
No comments:
Post a Comment