Spotkanie Breakouts tak proste, jak ACD Trading guru Mark Fisher nie jest zwykłym graczem na rynku. System, którego uczy, to ten, który on i jego ponad 75-ciu handlowców z MBF Clearing Corp. wykorzystuje do codziennego życia na rynkach Nowego Jorku. Handlując wszystkim, począwszy od podstawowych towarów, takich jak gaz ziemny i ropa naftowa, na lotnych zapasach, jego handlowcy dzielą się towarowymi dołami lub pracują z terminali komputerowych. Czy to działa? Wystarczy poprosić kogoś w firmie Fishers, co myślą o systemie, a oni ci powiedzą. Podstawy Fisher opisuje swój system ACD i jak to działa w książce zatytułowanej "Logiczny handlowiec". W przeciwieństwie do wielu firm pomagających handlowcom, jest on bardzo szczęśliwy, że może dzielić się systemem, którego używa, ponieważ wierzy, że im więcej osób go używa, tym bardziej będzie on skuteczny. Zasadniczo jego system zapewnia punkty A i C dla wejścia handlu, a punkty B i D jako wyjścia - stąd nazwa. Jest to strategia przełomowa, która najlepiej sprawdza się na niestabilnych lub rozwijających się rynkach dzięki specjalnej grupie akcji i towarów (najlepiej o wysokiej zmienności). Często używa gazu ziemnego i ropy naftowej jako przykładów w swojej książce, ale wspomina także o towarach takich jak cukier i mnóstwo zapasów. Te odniesienia są dobrymi wskazówkami dotyczącymi rodzaju rynków, dla których warto używać ACD. Rysunek 1 Wykres 5-minutowy SampP500 Index. Wykres dostarczony przez Metastock. Dane intraday przez eSignal Na wykresie SampP 500 Index z pięciominutowym wykresem na rys. 1, który pokazuje pierwsze dziesięć dni handlowych z marca 2004 r. Z sygnałami ACD, zakres otwarcia (OR) (niebieskie linie) oblicza się przy użyciu zakresu pierwszego 15 minuty dnia handlowego. A do góry (czerwona linia) pojawia się, gdy indeks łamie się o trzy punkty powyżej zakresu otwarcia. Spadek A (czerwona linia) występuje, gdy cena łamie ustaloną kwotę poniżej zakresu otwarcia i pozostaje tam. Zwróć uwagę, że wskaźnik taki jak indeks względnej siły może często pomóc w potwierdzeniu sygnałów kupna i sprzedaży. Sygnał sprzedaży wraz z negatywną dywergencją sprawia, że potwierdzenie dobrej sprzedaży sygnału - patrz ścielenie ósmego dnia miesiąca. Jeśli indeks miałby podnieść się A, a następnie zejść poniżej zakresu otwarcia, przedsiębiorca odwróciłby swoją pozycję, gdy wprowadzono C w dół, 0,5 punktu poniżej niskiego zakresu otwarcia. Narodził się nowy system W początkach lat osiemdziesiątych, pracując nad systemem handlu w charakterze absolwenta w Wharton School of Business, Fisher zauważył, jak ważne jest otwarcie na ustawienie tonu na dzień handlu. W przypadku ropy naftowej (gdzie w tym czasie zasięg otwarcia wynosił 10 minut), zakres otwarcia był wysoki lub niski w ciągu dnia między 17 a 23 czasu. Gdyby rynki były naprawdę losowe, a ponieważ w dniu handlu są 32 dziesięciominutowe okresy, można by oczekiwać, że zakres otwarcia będzie wysoki lub niski 116 (lub 6,25) czasu (132 dla wysokiego i 132 dla niskiego) . Innymi słowy, prawdopodobieństwo, że zakres otwarcia będzie wysoki lub niski w danym dniu, jest ponad trzy razy większe niż można by oczekiwać, gdyby ruchy rynkowe były naprawdę przypadkowe, jak postuluje teoria chodzenia losowego. Fisher nie jest jedyną osobą, która odkryła ten fakt. Wiele obecnie stosowanych systemów handlowych opiera się na otwartym zakresie dostarczania wskazówek na kierunkowe nastawienie. Oto jak przedsiębiorca korzysta z systemu ACD w danym dniu. Po pierwsze, on lub ona monitoruje rynki światowe około godziny przed otwarciem rynku. To pomaga mu zrozumieć, co robią handlowcy na całym świecie. Następnie ważne jest, aby przeczytać raporty o towarach. Jakie raporty wyłaniają się dzisiaj, które mogą mieć silny wpływ na rynek handlu Przedsiębiorca naftowy, na przykład, będzie śledził spotkania OPEC (Organizacji Państw Ropy Naftowej) w przypadku jakichkolwiek oznak ograniczenia lub zwiększenia kwot produkcyjnych. prognozy pogody wpływające na zużycie ropy naftowej, tygodniowy raport inwentaryzacji ropy naftowej, jak również tygodniowe dane dotyczące magazynowania gazu ziemnego. Po otwarciu rynku na przykład przedsiębiorca z indeksem SampP 500 zajmuje pierwsze 15 minut rynku, czyli zakres otwarcia (OR) używany w powyższym przykładzie, oznaczający wysokie i niskie poziome linie na jego wykresie dla dzień. Następnie przedsiębiorca oczekuje na wystąpienie awarii A lub A. W tym przypadku indeks przesuwa się nad OR i podnosi kolejne trzy punkty, wprowadzając A do góry. Przedsiębiorca składa zlecenie stop i kupuje indeks w górę. Stop loss zostałby ustawiony poniżej niskiej wartości OR (wyjście B), tak, że jeśli rynek przeniósł się w niepożądanym kierunku na więcej niż ta kwota, gdy handlowiec jest w handlu, on lub ona wydostać - najlepiej Zatrzymaj pieniądze na wymianę w innym dniu. Jeśli handel nadal w pożądanym kierunku dla dziennika. on lub ona wyjdzie z handlu pod koniec dnia. Naciśnięcie AC występuje, gdy generowany jest sygnał A do góry, ale indeks zawęża się poniżej zakresu otwarcia. Korzystanie z dolnej granicy OR (wyjście B), przedsiębiorca wyjdzie, gdy ta linia zostanie penetrowana i odwrócić jego pozycję (sprzedaj krótko), gdy wprowadzono C w dół. Ruchy AC w dół (lub C w górę) są znacznie rzadsze . Są interesujące, ponieważ później w ciągu dnia, kiedy im się zdarzają, tym bardziej intensywny ruch: tym mniej czasu przedsiębiorcy muszą opuścić handel na odwrocie. tym bardziej staje się nagląca i stąd większa zmienność. Według Fishera, jest to jeden z przykładów, w którym zatrzymanie się w handlu z dnia na dzień może być dobrym pomysłem, ponieważ rynki często doświadczają luk na otwarciu następnego dnia. Rysunek 2 - Wykres przedstawiający pięciominutowe pręty Na rysunku 2 widać wykres przedstawiający pięciominutowe słupki, zakres otwarcia, A i C w dół. Handel został wprowadzony, gdy akcje zostały sprzedane na pozycji A, które wycofywało się (gdy się wycofało), gdy handluje się poniżej zjazdu B na dole zakresu otwarcia. Transakcja C-down została wprowadzona z zatrzymaniem (wyjście D) w przypadku, gdy indeks zamyka się powyżej górnej granicy zakresu otwarcia. Naciśnięcie AC występuje, gdy generowany jest sygnał A do góry, ale indeks zawęża się poniżej zakresu otwarcia. Korzystając z dolnej granicy OR (wyjście B), przedsiębiorca wyjdzie, gdy ta linia zostanie przebita i odwróci swoją pozycję (sprzedaj krótko), gdy wprowadzono C w dół. Ruchy C w dół (lub C up) są znacznie rzadsze . Są interesujące, ponieważ im później w ciągu dnia się pojawią, tym bardziej intensywny ruch: im mniej czasu handlowcy muszą wycofać się z transakcji po odwróceniu, tym bardziej staje się to pilne, a tym samym im większa zmienność. Według Fishera, jest to jeden z przykładów, w którym zatrzymanie się w handlu z dnia na dzień może być dobrym pomysłem, ponieważ rynki często doświadczają luk na otwarciu następnego dnia. Wybierz ramkę czasową Piękno systemu ACD polega na tym, że działa w niemal każdej ramce czasowej. Dzienny przedsiębiorca może wykorzystać pięciominutowy okres jako podstawę obrotu, podczas gdy inwestor długoterminowy może wykorzystywać dane dzienne. Na dłuższą perspektywę, Fisher opisuje makro ACD. Wciąż wymaga to odwoływania się do danych śróddziennych w celu określenia zakresu otwarcia i A w górę lub w dół, itp. Różnica polega na tym, że teraz długoterminowy inwestor zachowuje sumę punktów każdego dnia w całkowitej sumie. Fisher przypisuje wartości dzienne w oparciu o akcję rynkową. Na przykład, jeśli equity podwyższy wartość A na początku dnia i nigdy nie będzie handlować poniżej zakresu otwarcia, ten dzień uzyska wynik 2 punktów. Jeśli wpisze A i nigdy nie zamknie się powyżej LUB, daje to 2 punkty. Jego codzienna skala wynosi od 4 do 4. Całkowita ilość jest utrzymywana i codziennie dodawana jest nowa wartość dzienna, a najstarszy wynik 30 dni temu zostaje usunięty. W dniu, w którym wzrasta bieżące natężenie, dłuższy przedsiębiorca rozważałby ten uparty. Im szybciej wartość ta rośnie lub maleje, tym bardziej uparty lub słabszy sygnał. Pełna dyskusja nad tą strategią wykracza poza zakres tego artykułu, ale wystarczy powiedzieć, że Fisher stwierdził, że działa bardzo dobrze, dostarczając swoim handlowcom makro spojrzenia na rynek, na którym handlują. Zainteresowanym zdobyciem większej wiedzy radzimy uzyskać kopię The Logical Trader lub przejść do strony internetowej Fishers. Oferuje usługi subskrypcji dla tych, którzy chcieliby uzyskać regularne informacje na temat wartości punktów A i C na temat różnych akcji i towarów, a także szczegóły, jak najlepiej korzystać z jego systemu. Podsumowanie - wierzchołek góry lodowej Omówione tutaj zasady są tylko rzutem oka na działanie systemu ACD, więc przed jego użyciem upewnij się, że czytasz więcej i odrabiasz pracę domową. System nie jest również strategią handlową typu plug-and-play, która może być wykorzystana na dowolnym kapitale własnym. Te akcje, które najlepiej sprawdzają się w przypadku ACD, są bardzo niestabilne, bardzo płynne (dużo dziennych obrotów) i podlegają długim trendom - waluty zazwyczaj działają bardzo dobrze z systemem ACD. Należy pamiętać, że chociaż użyliśmy indeksu SampP 500 w powyższym przykładzie, Fisher powiedział w wywiadzie telefonicznym, że nie działa on szczególnie dobrze i że wierzy, że jest o wiele lepszych kandydatów do handlu z ACD. Należy również zauważyć, że nie działa on zbyt dobrze w przypadku akcji o niskiej zmienności utkniętych w zakresie transakcji. Jeśli poszukujesz nowych i interesujących pomysłów handlowych i nie boisz się wykonywać pewnych prac, system ACD oferuje kolejny sposób na spojrzenie na rynki i metodę wykorzystania codziennej zmienności i tendencji w zakresie zapasów, towarów i walut. ACD Metoda, interpretowana przez amg Metoda ACD została opracowana przez Marka Fishera, założyciela MBF Clearing Corp, największej firmy rozliczeniowej na NYMEX. Jego książka, The Logical Trader. bardziej zagłębia się w metodę i strategie. To streszczenie jest przeznaczone jedynie jako wprowadzenie i szybki start, oparty na materiałach dostępnych w internecie. Nie ma na celu być all inclusive, może różnić się od tego, z którego obecnie korzysta Fisher, ani też nie twierdzę, że jestem ekspertem w tej metodzie. W dalszej części tekstu zaleca się czytanie następujących artykułów: Artykuły dotyczące edukacji w MBF Corp. napisane przez Matta Blackmana, zawierają kluczowe pojęcia i ilustracje tego, jak wygląda ACD. Sympozjum NYMEX. seria sześciu webcastów, w których Mark Fisher skondensował swoje pomysły, metody i strategie, w tym prawdziwą sesję prep i tradingową. Wysoce zalecane dla wszystkich inwestorów to pierwszy webcast. Podpowiedź: webcasty zostaną otwarte w przeglądarce jako strona, której nie można wstrzymać ani przewinąć. Fisher rozmawia bardzo szybko, z mnóstwem treści łatwo przegapić. Najlepszym sposobem na wyświetlenie tych informacji jest skopiowanie następującego łącza do programu Windows Media Player, zmieniając liczbę od 1 do 2, 3, 4, 5 i 6: clickliveNYMEXsymposium2003fisher1.asx Główne koncepcje ACD Zakres otwarcia (OR), zazwyczaj gdziekolwiek od 10m do 60m, w zależności od instrumentu będącego przedmiotem obrotu, stanowi rdzeń metody. HL w tym zakresie to B i D strategii. RN zwiększa się o czynnik w oparciu o procent Średniego Prawdziwego Zasięgu z ostatnich 3 do 30 dni, również w zależności od celów i obrotu instrumentem. Fisher wspomina, że w roku 2003 istniała 22 z 30-tego ATR dla ES. Te rozszerzenia stanowią podstawę strategii A i C. Dzienny przestawny jest integralną częścią metody i składa się z typowego HLC3 rozszerzonego o różnicę między nim a Pivotem HL2, tworząc strefę obrotu. Fisher wymienia metodę Profilu Rynku i w chwili obecnej książki i sympozjum, utrzymując, że jego zakres obrotu jest porównywalny. Moje własne badanie pokazuje, że to niekoniecznie jest prawdą, ale z włączeniem Histogramu Chorych Cena w szablonie, kwestia ta staje się dyskusyjna, ponieważ możesz użyć obu. W sympozjum NYMEX Fisher opisuje różne strategie ACD, które wykraczają poza zakres tego artykułu. Poniższa tabela (link do szablonu na końcu tej sekcji) jest tworzona przy użyciu kilku alertów DYOS (Zaprojektuj własne badanie). Możesz zmienić ustawienia wstępne (np. Kolory, LUB czas od 15 do 10 m lub 60 m, Histogram cen od Wolumenu do Ceny, odznacz pokazując przerwę itp.). Jego kluczowe predefiniowane funkcje to 15 m LUB z rozszerzeniami A1, A2 i A3 o 3,5, 5,5 i 8, harmonice Larry Pesavento SPX. Zachęca się użytkownika do prowadzenia badań ATR dotyczących przeszłych danych i określenia, czy chcą zmienić wartości A1, A2 i A3. Strefa przegubu, jak opisano powyżej, Histogram wartości oparty na objętości. Pobierz szablon (kliknij prawym przyciskiem myszy i zapisz go w folderze Szablony): amgACD. dat Pobierz opis szablonu: amgACD. docOriginally Wysłany przez haub Używałem go przez około rok. Musisz mieć apetyt na duże ryzyko, które zwykle wymaga wyładunku w metodologii. W przypadku zaników ryzyko jest łatwiejsze w zarządzaniu. Najwyraźniej chodzi o walkę z byciem największym przedsiębiorcą naftowym w branży. Jego książka była bardzo przyjemna i ma inne dobre pomysły oprócz ACD. Przeprowadził serię wykładów w NYMEX. tutaj jest. dość zabawne rzeczy: clickliveNYMEXsymposium2003index. htm To zdecydowanie gwarantuje więcej eksploracji z Twojej strony jako warta strat. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
No comments:
Post a Comment